自動化されたドルコスト平均法。ライブ市場シグナルに基づいて再計算されます。
Tervanock は、固定の拠出金額と期間を維持し、短期的なボラティリティと流動性のシグナルに基づいて、各デプロイメントをスマートなエントリーウィンドウに絞り込みます。手動でタイミングを決定したり、貢献をスキップしたりすることはありません。
読み取り/実行 API アクセスを介して、サポートされている取引所や証券会社に接続します。資金の保管はありません。
予定された拠出日がシグナルで選択されたウィンドウにどのように絞り込まれるかを示す図。実行された取引の記録ではありません。
固定拠出スケジュール内でスマートなエントリータイミングがどのように機能するか
標準的なドルコスト平均法では、価格に関係なく一定の時刻で購入します。 Tervanock は、金額と間隔を設定どおりに正確に維持し、狭いウィンドウ内のどこに寄付が着地するかを決定します。
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データの取り込み
価格、ボラティリティ、注文帳の流動性データは、接続された会場から継続的にストリーミングされます。
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信号スコアリング
短期的な価格構造は、ローリングボラティリティバンドに対してスコア付けされ、有利な状況を示します。
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エントリーウィンドウの計算
予定された拠出日は、通常は 1 つの瞬間ではなく時間単位の、制限されたウィンドウに変換されます。
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自動実行
資本は、設定された寄付サイズを尊重し、手動による確認なしでそのウィンドウ内にデプロイされます。
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再重み付けをスケジュールする
ボラティリティの状況が大きく変化した場合、次のサイクルのウィンドウがわずかに調整されます。間隔自体がスキップされることはありません。
貢献間隔と金額は、モデルではなくあなたによって決定されます。ターバノックは投資するかどうかを決めていない。設定した境界内でいつになるかを決定します。
これにより、タイミングのリスクとコミットメントのリスクが分離されます。つまり、エクスポージャーのサイズと頻度を制御できる一方で、短期的なエントリーの決定は、裁量的な判断ではなく、一貫した監査可能なロジックによって処理されます。
すべてのウィンドウの決定は、それを生成した信号入力とともに記録されるため、各エントリの根拠を事後に確認できます。
タイムゾーン間での分析の一貫性を実現するために構築
Tervanock は、監視する必要があるダッシュボードではなく、継続的なサービスとして実行されます。モデルは、市場時間や独自の作業スケジュールに関係なく、データティックごとに条件を再スコアリングします。
このプラットフォームは、リモートワークと並行して資本を管理する人々向けに設計されています。スケジュールは一度設定され、一元的に監視され、市場の動きに反応するのではなく、自分の時間にレビューされます。
スケジュールの一時停止や寄与サイズの調整などの構成変更は、次回スケジュールされたサイクルから有効になり、タイムスタンプと理由コードで確認されます。
ストーリーテリングではなく、スキャンするために構築されたダッシュボード
代表的なインターフェース。以下の図は、レイアウトと書式設定のみを示しています。これらは実際のアカウントデータやパフォーマンスに関する主張ではありません。
| 資産 | スケジュール | 最後の信号 | ステータス |
|---|---|---|---|
| BTC-GBP | 毎週月曜日 09:00 | 08:52 | 実行されました |
| ETH-GBP | 隔週、金曜日 09:00 | — | 保留中のウィンドウ |
| インデックストラッカーA | 毎月、第1回 09:00 | 09:14 | 実行されました |
| SOL-GBP | 毎週、水曜 09:00 | — | 保留中のウィンドウ |
リスク評価 - 現在のサイクル
継続的に更新リスクバンドは、各資産のトレーリングベースラインと比較して検出された短期ボラティリティを反映します。これは入力ウィンドウの幅を示します。スケジュールされた投稿を一時停止したりキャンセルしたりすることはありません。
予測モデルとリスク管理、詳細
スケジュールされたサイクルごとに、予測、境界設定、ポートフォリオ レベルのバランスという 3 つのコンポーネントが連携して動作します。
短期予測モデル
ボラティリティとモメンタムのモデルは日中の時間枠で動作し、長期的な予測を試みるのではなく、次に予定されている寄与に関連する条件をスコアリングします。
| モデルの範囲 | 日中、エントリーウィンドウに限定 |
| 再計算頻度 | 連続、データティックごとに |
リスク管理ツール
各資産には、トレーリングボラティリティから派生した動的なリスク帯域が伴います。バンドは入力ウィンドウを拡大または縮小し、異常な状態にフラグを立てて手動で確認します。
| リスクバンディング | 低/中/高、資産ごと |
| 手動オーバーライド | アカウント所有者はいつでもスケジュールを一時停止できます |
ポートフォリオレベルの再加重
複数のスケジュールがポートフォリオを共有する場合、拠出額の設定は既存のエクスポージャーを考慮して行われるため、単一の資産が不釣り合いなボラティリティ リスクを吸収することはありません。
| 範囲 | 1 つのポートフォリオ内のすべての接続されたスケジュールにわたって |
| 調整基準 | トレーリングエクスポージャーと保有資産間の相関関係 |
場所に依存しない投資家向けのシナリオ
3 つの一般的な設定。それぞれ、投稿のサイズ、頻度、レビューの頻度のバランスが異なります。
不規則な収入、毎月の配分が固定
可変サイクルで請求を行うコンサルタントは、通常の請求書処理後の固定日にタイミングを合わせて、2 つの資産に対して単一の月次拠出額を設定します。
- 0日目Exchangeアカウントを接続します。拠出額と毎月の日付を定義します。
- 1週目最初にスケジュールされたサイクルは、そのエントリ ウィンドウ内で実行されます。ログエントリが記録されました。
- 2ヶ月目ウィンドウの偏差を確認し、必要に応じて寄与サイズを調整します。
安定した給与、タイムゾーンを超えた毎週の拠出
タイムゾーンを変えて勤務するオペレーションリードは、毎週のスケジュールを設定するため、エントリーのタイミングは特定の市場セッション中に起きているかどうかに依存しません。
- 0日目保有資産ごとに週単位の間隔とリスクバンドの許容範囲を設定します。
- 2週目実行ログが構成されたスケジュールと一致していることを確認します。
- 月 12 番目の資産全体でポートフォリオレベルの再重み付けを有効にします。
1 つのポートフォリオ ビューで複数のスケジュールを表示
3 つの別々の拠出スケジュールを実行している投資家は、それらを 1 つのポートフォリオに統合するため、エクスポージャーとリスクバンドは資産ごとではなく一緒に評価されます。
- 0日目既存のスケジュールを単一のポートフォリオ識別子の下にグループ化します。
- 1週目再重み付けロジックが相対的な寄与サイズの調整を開始します。
- 3ヶ月目資産全体のリスクバンド履歴とウィンドウ偏差を四半期ごとにレビューします。
方法論の開示とプラットフォーム要件
スマートエントリーは固定間隔DCAとどう違うのですか?
固定間隔 DCA は、価格に関係なく、サイクルごとに同じクロック時間で実行されます。 Tervanock は同じ量とサイクル頻度を維持しますが、短期シグナル スコアリングに基づいて、そのサイクルの周囲の制限されたウィンドウ内で正確な実行ポイントを選択します。
モデルにフィードするデータは何ですか?
接続されている取引所や証券会社からの価格、注文書の深さ、実現ボラティリティは継続的に更新されます。エントリーウィンドウの計算には、オフチェーンの感情やソーシャルデータソースは使用されません。
スケジュールを一時停止したり調整したりすることはできますか?
はい。スケジュールの一時停止、サイズ変更、キャンセルは次のサイクルから有効になります。変更はタイムスタンプで確認され、すでにそのウィンドウ内にある場合は、現在のサイクルは以前の設定で完了します。
極端なボラティリティの中で何が起こるのでしょうか?
エントリーウィンドウが拡大し、リスクバンドが「高」とマークされます。スケジュールされたコントリビューションは引き続きウィンドウ内で実行されます。 Tervanock は、手動の一時停止ルールを設定していない限り、市場の状況に基づいて拠出をキャンセルしません。
ターバノックは投資成果を保証しますか?
いいえ。プラットフォームは、定義したスケジュールのタイミングの仕組みを自動化します。市場の結果は資産のパフォーマンスに依存しますが、ターバノックはそれを管理したり、確実に予測したりすることはできません。
プラットフォーム要件
- アカウント管理用の Chrome、Firefox、または Safari の現在のバージョン
- API アクセスの読み取りと実行をサポートする、接続された証券取引所または取引所のアカウント
- Tervanock ではなく、接続プロバイダーによって設定される最小貢献サイズ
セキュリティの概要
テルバノックは資金を保管しません。 API 接続の範囲は、市場データの読み取りと取引指示の実行のみです。セットアップ中に引き出しの許可が要求されることはありません。
接続資格情報はプロバイダーのダッシュボードからいつでも取り消すことができ、その接続でスケジュールされた実行はすべて即時に停止されます。