Automatiserat genomsnitt av dollarkostnad, omräknat mot live-marknadssignaler.
Tervanock behåller ditt fasta bidragsbelopp och intervall, och begränsar sedan varje distribution till ett smart inträdesfönster baserat på kortsiktiga volatilitets- och likviditetssignaler. Inga manuella beslut om timing, inga överhoppade bidrag.
Ansluter till börser och mäklare som stöds via läs/kör API-åtkomst. Ingen förvaring av medel.
Illustration av hur ett planerat bidragsdatum begränsas till ett signalvalt fönster. Inte ett register över utförda affärer.
Hur smart inträdestid fungerar i ett fast bidragsschema
Standardköp för dollarkostnadsgenomsnitt vid en fast klocktid oavsett pris. Tervanock behåller din summa och ditt intervall exakt som inställt och bestämmer sedan var i ett smalt fönster bidraget landar.
-
Dataintag
Pris, volatilitet och orderbokens likviditetsdata strömmar in kontinuerligt från anslutna arenor.
-
Signalpoäng
Kortsiktig prisstruktur poängsätts mot rullande volatilitetsband för att flagga gynnsamma förhållanden.
-
Beräkning av ingångsfönster
Ditt schemalagda bidragsdatum omvandlas till ett begränsat fönster, vanligtvis timmar snarare än ett enda ögonblick.
-
Automatiserat utförande
Kapital distribueras i det fönstret utan manuell bekräftelse, med respekt för din inställda bidragsstorlek.
-
Schemalägg omviktning
Om volatilitetsförhållandena ändras väsentligt, justeras följande cykels fönster något; själva intervallet hoppas aldrig över.
Bidragsintervallet och beloppet bestäms av dig, inte av modellen. Tervanock bestämmer inte om de ska investera; det avgör när, inom den gräns du anger.
Detta skiljer timingrisk från åtaganderisk: du behåller kontrollen över exponeringens storlek och frekvens, medan kortsiktiga inträdesbeslut hanteras av konsekvent, revisionsbar logik snarare än diskretionär bedömning.
Varje fönsterbeslut loggas med de signalingångar som producerade det, så grunden för varje inmatning kan granskas i efterhand.
Byggd för analytisk konsekvens över tidszoner
Tervanock körs som en kontinuerlig tjänst snarare än en instrumentpanel du måste titta på. Modeller gör om villkoren för varje datatick, oberoende av marknadstimmar eller ditt eget arbetsschema.
Plattformen är designad för personer som hanterar kapital vid sidan av distansarbete: scheman sätts en gång, övervakas centralt och granskas på din egen tid snarare än som svar på marknadsrörelser.
Konfigurationsändringar, inklusive att pausa ett schema eller justera bidragsstorleken, träder i kraft från nästa schemalagda cykel och bekräftas tillbaka till dig med en tidsstämpel och orsakskod.
En instrumentpanel byggd för skanning, inte berättande
Representativt gränssnitt. Figurerna nedan illustrerar endast layout och formatering; de är inte live-kontodata eller prestationsanspråk.
| Tillgång | Schema | Sista signalen | Status |
|---|---|---|---|
| BTC-GBP | Varje vecka, mån 09:00 | 08:52 | Avrättad |
| ETH-GBP | Varannan vecka, fre 09:00 | — | Väntande fönster |
| Indexspårare A | Varje månad, 1:a 09:00 | 09:14 | Avrättad |
| SOL-GBP | Varje vecka, ons 09:00 | — | Väntande fönster |
Riskbedömning — aktuell cykel
Uppdateras kontinuerligtRiskbandet återspeglar upptäckt kortsiktig volatilitet i förhållande till varje tillgångs efterföljande baslinje. Den informerar om ingångsfönstrets bredd; det pausar eller avbryter inte ett schemalagt bidrag.
Prediktiva modeller och riskkontroller, detaljerade
Tre komponenter samverkar inom varje schemalagd cykel: prognoser, gränssättning och balans på portföljnivå.
Prediktiva modeller med kort horisont
Volatilitets- och momentummodeller fungerar enligt tidsramar inom dagen och poängsätter villkor som är relevanta för nästa planerade bidrag snarare än att försöka prognoser på lång sikt.
| Modell horisont | Intraday, avgränsad till ingångsfönstret |
| Omräkningsfrekvens | Kontinuerlig, på varje data bock |
Riskhanteringsverktyg
Varje tillgång har ett dynamiskt riskband som härrör från efterföljande volatilitet. Bandet vidgar eller minskar ingångsfönstret och flaggar ovanliga förhållanden för manuell granskning.
| Riskbanding | Låg / Måttlig / Hög, per tillgång |
| Manuell överstyrning | Scheman kan pausas av kontoinnehavaren när som helst |
Omviktning på portföljnivå
När flera scheman delar en portfölj, står bidragsstorleken för befintlig exponering så att en enskild tillgång inte absorberar oproportionerlig volatilitetsrisk.
| Omfattning | Över alla anslutna scheman i en portfölj |
| Justeringsgrund | Efterföljande exponering och korrelation mellan innehavda tillgångar |
Scenarier för platsoberoende investerare
Tre vanliga inställningar, var och en med olika balans mellan bidragsstorlek, frekvens och granskningskadens.
Oregelbunden inkomst, fast månadsavsättning
En konsult som fakturerar i variabla cykler sätter ett enda månatligt bidrag mot två tillgångar, tidsbestämda till en fast dag efter normal fakturabehandling.
- Dag 0Connect Exchange-konto; definiera bidragsbelopp och månadsdatum.
- Vecka 1Första schemalagda cykeln körs inom dess ingångsfönster; loggpost registrerad.
- Månad 2Granska fönsteravvikelsen och justera bidragsstorleken vid behov.
Fast lön, veckoavgifter över tidszoner
En verksamhetsledare som arbetar över skiftande tidszoner sätter ett veckoschema så inträdestiden är inte beroende av att vara vaken under en viss marknadssession.
- Dag 0Ställ in veckointervall och riskbandtolerans för varje innehavd tillgång.
- Vecka 2Bekräfta att exekveringsloggarna är i linje med det konfigurerade schemat.
- Månad 1Aktivera omviktning på portföljnivå över en andra tillgång.
Flera scheman under en portföljvy
En investerare som kör tre separata bidragsscheman konsoliderar dem under en portfölj så exponerings- och riskband bedöms tillsammans snarare än per tillgång.
- Dag 0Gruppera befintliga scheman under en enda portföljidentifierare.
- Vecka 1Omviktningslogik börjar justera relativa bidragsstorlekar.
- Månad 3Kvartalsvis granskning av riskbandhistorik och fönsteravvikelse mellan tillgångar.
Metodupplysning och plattformskrav
Hur skiljer sig smart inträde från DCA med fast intervall?
DCA med fast intervall körs med samma klocktid varje cykel oavsett pris. Tervanock behåller samma mängd och cykelfrekvens men väljer den exakta exekveringspunkten inom ett avgränsat fönster runt den cykeln, baserat på korttidssignalpoäng.
Vilken data matar modellen?
Pris, orderbokdjup och realiserad volatilitet från anslutna börser och mäklarhus, uppdateras kontinuerligt. Inga off-chain sentiment eller sociala datakällor används i inträdesfönsterberäkningar.
Kan jag pausa eller justera schemat?
Ja. Att pausa, ändra storlek eller avbryta ett schema träder i kraft från nästa cykel. Ändringar bekräftas med en tidsstämpel och den aktuella cykeln slutförs under de tidigare inställningarna om den redan är inne i dess fönster.
Vad händer under extrem volatilitet?
Ingångsfönstret vidgas och riskbandet är markerat Högt. Det schemalagda bidraget körs fortfarande inne i fönstret; Tervanock avbryter inte bidrag baserat på marknadsförhållanden om du inte har ställt in en manuell pausregel.
Garanterar Tervanock investeringsresultat?
Nej. Plattformen automatiserar timingmekaniken för ett schema du definierar. Marknadsutfall beror på tillgångarnas prestanda, vilket Tervanock inte kontrollerar eller förutsäger med säkerhet.
Plattformskrav
- Aktuell version av Chrome, Firefox eller Safari för kontohantering
- Ett anslutet mäklar- eller utbyteskonto som stöder läs- och exekvering av API-åtkomst
- Minsta bidragsstorlek ställts in av din anslutna leverantör, inte av Tervanock
Säkerhetsöversikt
Tervanock har ingen förvaring av medel. API-anslutningar har endast till syfte att läsa marknadsdata och utföra handelsinstruktioner; uttagsbehörigheter begärs aldrig under installationen.
Anslutningsuppgifter kan återkallas från din leverantörs instrumentpanel när som helst, vilket omedelbart stoppar all schemalagd körning under den anslutningen.